加拿大华人论坛 德国留学移民签证学经济的高手看过来:一个奇怪的期权组合,请高
在加拿大
[期货ABC]
昨天看到一个很奇怪的期权组合
option Short Put 300 contracts NIKKEL Jul 10 Sprice:12000
option Short Call 500 contracts NIKKEL Sep 10 Sprice:8500
想了半天也没想明白投资者的目的是什么,而且看了下最近NIKKEL的走势,发现他这个明显是2个极端的组合。。。。
希望大虾们给解解。。。
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自己顶一下。。昨天研究了一晚上,暂时排除对冲的意图。。。
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不是对冲?
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你画个图,我看是收益有上线,损失五下线
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option Short Put 300 contracts NIKKEL Jul 10 Sprice:12000
option Short Call 500 contracts NIKKEL Sep 10 Sprice:8500
纯理论, short put是有义务在规定时间内以定好的价格买进卖出权益, 价格高的话卖方不会卖, 买方赚一个成本费, 价格低了买方亏损
三hort Call 是有义务以规定时间内以定好价格买进买入权益, 价格低了卖方不会卖, 买方赚成本钱, 价格高了买方承担损失
小于 (12000减option的价格) short put 亏损
大于 (8500加option的价格) short Call 亏损
这两个是组合么? 到期时间不一样
盈利肯定是最高就到option的价格, 亏损的最大值要看option的价格是多少, 如果价格足够高, 亏损可能非常小
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这个叫 Short straddle, manager expecting vol to decrease should enter a short straddle by selling an at -the - money call & put
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