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期货和现货套利项目计划书众所周知，大宗商品期货价格是反映现货市场波动，有着对现货价格的指导作用和未来预期。但是期货和现货的价格不可能完全保持一直，因此通过长年的实践操作和对市场波动，总结发现二者之间存在套利空间。细节如下：
一，存在套利的理由：
造成期货价格的波动主要因素是大资金机构和散户等一些投机行为，政策的偏向，对未来的预期解读，突发的国际和国内事件和新闻等都会造成期货价格急涨急跌，盘面反应非常迅速。期货作为一种零和博弈，绝大部分投机者都亏的血本无归，只有极少数人从期货中获取利润。
在现货市场中，虽然期货有着引导现货价格作用，但造成价格波动的主要因素为现货库存，工厂开工率，实际上下游的供需关系所组成。因此价格波动相对比较平稳，反应较慢周期较长。
结合以上二点可以特性看出，期货和现货的价格是围绕着同一个方向波动。因此时常存在价差拉大与合并的套利空间存在。并且在同一交割品种下，价差的幅度在可控范围内运行。
二，基本套利模式如下：
1， 例如PP1705期货主力合约价格为7100.00/吨，市场现货价格为7000.00/吨。我们在市场上购买现货，期货中做空80%~100%（以此避免现货价格上涨所多交的增值税）数量的期货。
2， 随着行情的波动，无论价格上涨或下跌，期货和现货之间的价格总会有拉开和回归，当期货比现货价格高时同时下单，当期货和现货价格持平甚至倒挂时，我们同时卖出现货，将期货平仓。用这种方式锁定利润。
3， 当期货比现货价格低时，以期货做多，卖出现货方式同样能实现套利。
三，此种套利模式优势：
1，风险对冲，不会因为单边行情暴涨或爆跌造成巨额亏损。
2，期货为保证金交易，放大了资金使用率。
3，现货的真实贸易，可为公司增加非常可观的贸易流水，提升公司在行业内的声誉。为公司今后获得银行贷款甚至上市打下扎实的基础。
4，期货和现货套利的收益快，且稳定。
5，此种套利模式，无论是行业纵向还是交割产品横向上都有着较强的延伸性。
6，通过套利模式交易，平均每月的毛利在5~10%。
四，选择PP聚丙烯的理由：
1，单价金额相对其他品种小，易启动。
2，现货市场流通性好。
3，货物质量轻，体积小，运输和仓储等费用成本低。
4，产品标准度较高，易存储，不易变质。
五：全国产量分布及分析
以下是全国PP主要大工厂2016年的总产量：
生产企业 年产量/万吨 主要牌号
大唐多伦煤化工 46 L5E89
联泓新材料 20 HP550J
宁夏宝丰 30 S1003
宁波富德（禾元化学） 40 T30S
常州富德 30 S1003
蒲城清洁能源 40 HP550J
神华包头 30 L5E89
神华新疆 45 S1003
神华榆林 30 S1003
中煤蒙大 30 L5E89
共计 341万吨
注：产量只统计交割标准品，中油中石化产品不列入交割范畴
以下是2015~2016年的期货交割量
品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
聚丙烯 pp1501 20150121 4,753 203,238,280
聚丙烯 pp1502 20150225 8 333,560
聚丙烯 pp1503 20150318 42 1,924,230
聚丙烯 pp1505 20150520 10,425 493,102,500
聚丙烯 pp1506 20150617 44 1,925,000
聚丙烯 pp1507 20150717 62 2,763,030
聚丙烯 pp1508 20150819 33 1,319,835
聚丙烯 pp1509 20150921 1,668 65,769,240
聚丙烯 pp1601 20160120 1,047 32,488,410
聚丙烯 pp1602 20160224 28 823,200
聚丙烯 pp1605 20160519 3,589 120,393,005
聚丙烯 pp1606 20160621 13 469,560
聚丙烯 pp1607 20160719 4 167,600
聚丙烯 pp1609 20160921 13,065 548,076,750
聚丙烯 pp1701 20170119 617 26,484,725
聚丙烯小计 35,398 1,499,278,925
总计 35,398 1,499,278,925
如表可见：在主要交割月，交割数量在617手至13065手之间浮动，聚丙烯标准品每手5吨，及主要交割月交割量在3085吨至65325吨之间。
由此可见聚丙烯标准品主要的流通渠道在线下市场，占90%以上。由此可见市场份额统计口径当于实际操作流通数量为准。
六：总结
随着近几年互联网的迅猛发展，行业内涌现出许多网络平台公司，例如找塑料网，塑料网等，虽然号称整合资源，优化产业结构，打造塑料的生态圈，但是我个人认为，大宗商品与生活用品有着天生的差异。首先价格行情的快速波动无法做到像淘宝那样，商品挂上去，随时等着顾客来点击购买。其次由于单批采购的金额都在几十万甚至上百万，客户在对供应商不熟悉和对货物品质不了解的前提下，几乎不可能通过网络平台进行交易。往往投资方耗资千万甚至上亿建立起来的网络平台，只起到了新闻资讯的作用，并没有实际的盈利点。
我们团队拥有塑料行业内多年的从业经验和客户渠道，以亲身经历来感受真实的市场动态。我们创业的初衷并非画出宏伟的蓝图，让投资人为此而买单。而是以人为本，遵从市场的规则，把握市场规律，让投资人短时间内获得收益，我相信只有才能彼此建立信任基础，共建更美好的明天。
感谢您从百忙之中抽出时间看完这份报告，如果有任何问题，我们可以做更进一步的沟通，您提出宝贵的意见对我们十分重要。对于有兴趣的投资人，我们前期可为贵司代操作1~2个月，通过实际交易，真实的反应该项目的运行情况和收益率。
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李经理 15372635064
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我觉得你表述的有点模糊。。是不是这样，当现货价格比期货价格低时，买现货做空期货，然后等现货与期货的价差变小的时候两边同时平仓挣差价。当现货价格比期货价格高时，买现货做多期货，然后等现货与期货的价差变大再平仓套利。
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对的。1，现货低，期货高时，做空期货，采购现货。当价差缩小或持平，销售现货，期货平仓。
2， 现货高，期货低时，销售现货，做多期货。当价差缩小或持平，采购现货，期货平仓。
因为期货和现货的价差始终在一定范围内波动，所以套利机会时常存在。根据统计，最大价差在±500/吨，最长周期在2~3周之内回归。
价差不会无限扩大，否则期货就失去了现货市场价格指导的意义。
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